A gestora  Equus Capital criou um índice para medir o desempenho dos fundos quantitativos de investimento, que usam inteligência artificial e algoritmos, e fez uma comparação com os fundos tradicionais. Na análise desde 2018 ambos tiveram retornos parecidos: Índice Equus de Fundos Quantitativos Brasil (IEFQB) acumulou um retorno de 70,%, enquanto o Índice de Hedge Funds ANBIMA (IHFA) registrou 68,9%, no período.

As comparações feitas pela gestora mostram que os fundos que usam IA são estáveis e menos arriscados. O índice de fundos quantitativos apresentou uma oscilação de 3,4%, menor do que 4,6% do IHFA, representando cerca de 73% da volatilidade. No  quesito drawdown, um indicador do risco de perda em carteiras de investimento, a maior queda do Índice Equus (IEFQB) foi de -3,1%, enquanto a dos fundos tradicionais (IHFA) chegou a -11,4%.

Em janeiro, o índice de fundos quantitativos (IEFQB) rendeu 0,40%, enquanto os fundos tradicionais (IHFA) tiveram um retorno maior, de 0,88%. Os fundos quantitativos oscilaram um pouco mais no mês, mas tiveram uma queda máxima de -0,50%, contra -0,37% dos fundos tradicionais.

No entanto, olhando para os últimos 12 meses, os fundos quantitativos se saíram melhor: tiveram um retorno de 7,89%, enquanto os tradicionais renderam 7,04%.  

Segundo a Equus, o índice foi criado seguindo um modelo já usado nos Estados Unidos para medir o desempenho de fundos de investimento. Ele inclui nove fundos e dá o mesmo peso para cada um, sem favorecer nenhum em particular.

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